Médias móveis simples e taxa de variação de volume Este artigo explora médias móveis (MA), que pode ser o indicador mais antigo que usamos. A matemática por trás das médias móveis e seus disparadores de compra e venda são muito fáceis de compreender e reconhecer. Tutorial: Analisando Padrões de Gráficos Um Estudo de Caso O MA, independentemente do período de tempo usado no traçado do indicador. Nos mostra uma tendência na forma de uma única linha suave. Os períodos de tempo variam consoante o usuário deseje um resultado de negociação a curto prazo ou uma perspectiva de investimento a mais longo prazo. O valor é a próxima parte importante da equação e, na maioria dos casos, os técnicos usarão o preço de fechamento de cada sessão resultando em uma média móvel simples. Ao usar um valor de fim de dia para um MA suave, o investidor médio pode tomar o tempo depois que os mercados fecham a tarde para avaliar sua estratégia antes do sino de abertura da manhã seguinte. (Para obter mais informações sobre SMAs, verifique as Médias móveis simples, faça as Tendências se destacarem.) Gráfico criado com Tradestation O primeiro gráfico mostra o desempenho da Nortel Networks (NT-NYSE) a partir das primeiras semanas de agosto de 2000 a março de 2003. O gráfico Exibe três MA simples. A linha vermelha é uma MA de 50 dias, a linha azul é uma MA de 100 dias e a linha roxa é uma MA de 200 dias. Você pode ver que a linha vermelha é a menos lisa das três. Os investidores devem comprar uma questão à medida que a ação do preço cruza acima da MA simples e vende uma questão à medida que a ação do preço cruza abaixo do MA simples. De acordo com o MA de 50 dias (linha vermelha) no gráfico acima, o melhor momento para analisar a compra de ações da Nortel ocorreu durante a primeira semana de novembro de 2001, quando a linha estava em aproximadamente o nível 6.45. Gráfico criado com Tradestation Usando o MA de 100 dias (azul), os investidores voltaram ao mercado em ou cerca de 13 de novembro de 2001, no nível de 7,50. E, por último, um investidor que usa um MA de 200 dias (roxo), para uma abordagem de tendências a mais longo prazo, não teria considerado comprar a Nortel Networks porque a ação de preço não penetrou na MA durante o curto período de preços a preços de alta. (Saiba mais sobre o uso de médias móveis em Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de negociação popular.) Para os investidores que entraram no NT, os sinais de venda vieram apenas algumas semanas após a compra de sinais. O primeiro sinal de venda ocorreu em 16 de janeiro de 2002, quando a ação de preço caiu abaixo do MA de 50 dias e Nortel Networks fechou em 7,27. Em 5 de fevereiro, esses investidores que usavam um MA de 100 dias teriam recebido seu primeiro sinal quando a Nortel fechou às 6,20. Muito pouco dinheiro foi feito por investidores utilizando estas médias móveis durante este período de tempo. Gráfico criado com Tradestation Não foi até o final de outubro de 2002 que os sinais de compra foram mais uma vez claramente definidos. No dia 24, um sinal de compra claro apareceu para os proponentes de MA de 50 dias, que viram um preço de fechamento de 1,07, um aumento de 0,17 da sessão anterior. Na verdade, alguns comerciantes podem ter pulado na briga no dia anterior, quando o MA foi primeiro penetrado. Os seguidores da mesura menos agressiva de 100 dias tiveram que esperar até o dia seguinte quando o preço da ação saltou novamente para o nível de 1,14. Gráfico criado com os sinais de confirmação da Tradestation Agora que examinamos uma abordagem muito simples usando uma série de médias móveis, vamos explorar a importância de trazer um indicador bem conhecido adicional que possa ajudar a ilustrar e confirmar sinais de compra e venda. O indicador de taxa de troca de volume (V-ROC) é inserido no gráfico acima. Este indicador traça valores positivos acima da linha zero e negativos abaixo. Um valor positivo sugere que há suporte suficiente no mercado para continuar a impulsionar a atividade de preços na direção da tendência atual. Um valor negativo sugere uma falta de apoio e que os preços podem começar a ficar estagnados ou reversos. (Saiba mais sobre o V-ROC no nosso artigo, Volume Rate of Change.) Você pode ver a confirmação da tendência do preço ascendente a partir de 5 de novembro de 2001, quando o volume era 13.115.400 e o V-ROC mostrava uma Número negativo (-4,52). Foi exatamente esse dia que a ação de preço foi movida acima da MA de 50 dias e o preço da ação foi fechado em 6,26. Dois dias depois, à medida que o preço aumentou para 7,01, a tendência continuou e o V-ROC mostrou um sólido número positivo de 142,00 com um volume de 20,016,000. No dia 13 de novembro, dia do segundo pico na tendência V-ROC, o volume era de 24.956.200, o V-ROC aumentou novamente para 202.91 e o preço da Nortel aumentou para 7.55. Finalmente, o terceiro pico da linha de tendência ilustrada, que ocorreu em 19 de novembro, mostrou um V-ROC de 411,84 com um volume de 36,353,100 e um preço de ação de 8,52. Este período de 12 dias de negociação viu um aumento de preço de 2.26 ou 36, a partir do primeiro movimento notável da ação de preço, rompendo o MA de 50 dias e dando o significativo movimento ascendente da taxa de troca de volume. A tendência azul de 28 de novembro a 12 de dezembro mostra uma fraqueza distinta no V-ROC, já que a ação do preço continuou a negociar acima da MA de 50 dias e a subir no preço das ações. Sem o apoio do indicador V-ROC que mostra o volume de dezembro na Nortel Networks, um investidor que se baseia unicamente na negociação de ações de preço acima do Mestre de 50 dias pode muito bem ter perdido ganhos significativos realizados ao longo do mês de março. O próximo pico principal mostrando volume significativo foi na parte de baixo, e o preço das ações caiu mais de dois dólares do máximo de apenas três dias de negociação anteriores. Conclusão Os investidores devem tomar o tempo para confirmar as tendências de preços, o que pode ser tão fácil como comparar dois indicadores muito simples que lhe darão bons prazos de entrega e uma sólida verificação do movimento da tendência. Lembre-se de verificar o volume e sua taxa de mudança na próxima vez que você olhar para um gráfico de suas médias móveis favoritas. Média móvel - MA O que é uma média móvel - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços por filtragem O barulho de flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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